2026-04-14T04:55:23Zhttps://recercat.cat/oai/request

oai:recercat.cat:2445/1278042025-11-20T11:01:06Zcom_2072_1057col_2072_478808col_2072_478917

00925njm 22002777a 4500 dc Acuña, Carlos author Bolancé Losilla, Catalina author Torra Porras, Salvador author 2019-02-01T11:09:48Z 2019-02-01T11:09:48Z 2018-11 2019-02-01T11:09:48Z Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera. Mercat financer Índexs borsaris Anàlisi espacial (Estadística) Financial market Stock price indexes Spatial analysis (Statistics) Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles