2026-04-17T23:17:04Zhttps://recercat.cat/oai/requestoai:recercat.cat:2445/1278042025-11-20T11:01:06Zcom_2072_1057col_2072_478808col_2072_478917
urn:hdl:2445/127804
Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles
Acuña, Carlos
Bolancé Losilla, Catalina
Torra Porras, Salvador
Mercat financer
Índexs borsaris
Anàlisi espacial (Estadística)
Financial market
Stock price indexes
Spatial analysis (Statistics)
Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera.
2019-02-01T11:09:48Z
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2018-11
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Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.26360/2018_4
Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 2018, vol. 24, p. 79-97
https://doi.org/10.26360/2018_4
(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2018
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Instituto de Actuarios Españoles
Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)