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oai:recercat.cat:2445/1212562025-12-05T05:50:02Zcom_2072_1057col_2072_478808col_2072_478917

00925njm 22002777a 4500 dc Belles Sampera, Jaume author Santolino, Miguel author Rubio-Pallarés, Antonio author 2018-04-04T11:51:08Z 2018-04-04T11:51:08Z 2017 2018-04-04T11:51:08Z Tal y como EIOPA indica en la Directriz 51 de BoS-14/253 (Directrices sobre el sistema de gobernanza), la función actuarial de una empresa que utiliza un modelo interno debe prestar especial atención al análisis de las dependencias entre riesgos del modelo. Un paso previo al modelo interno consiste en entender las hipótesis que subyacen en la matriz de dependencias que se utiliza en la fórmula estándar de Solvencia II y las implicaciones si se consideran estructuras de dependencia alternativas. Este trabajo se centra en el caso particular relacionado con el riesgo de longevidad. Mediante un enfoque práctico se analiza el modelo de riesgo de longevidad de acuerdo a EIOPA-14-322 para una cartera de productos de vida (las hipótesis de la fórmula estándar en el cálculo del SCR) y el impacto sobre el valor del SCR de considerar estructuras de dependencias diferentes entre riesgos. Este ejemplo ilustrativo debe servir de base para poder considerar modelos del riesgo de longevidad más complejos. En la aplicación mostramos que los cálculos se pueden realizar en una hoja de cálculo Excel con el objetivo de facilitar su uso entre los profesionales. Risc (Assegurances) Longevitat Avaluació del risc Risk (Insurance) Longevity Risk assessment Estructura de dependencia entre el riesgo de longevidad y de mortalidad y su impacto en el capital requerido de solvencia (SCR)