2026-04-17T14:52:01Zhttps://recercat.cat/oai/requestoai:recercat.cat:2445/1172232025-12-05T05:56:18Zcom_2072_1057col_2072_478917col_2072_478919
urn:hdl:2445/117223
Riesgo de inversión en Life Settlements
Jori, Mar
Bosch Príncep, Manuela
Morillo, Isabel
Ribas Marí, Carme
Assegurances de vida
Risc (Assegurances)
Matemàtica actuarial
Gestió de cartera
Esperança de vida
Life insurance
Risk (Insurance)
Actuarial mathematics
Portfolio management
Life expectancy
En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida.
2017-10-30T11:13:07Z
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2010
2017-10-30T11:13:08Z
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Reproducció del document publicat a: https://www.ieaf.es/component/k2/item/download/309_834c1f2c6082cc3eefc14532813ef415.html
Análisis Financiero, 2010, vol. 2, num. 113, p. 6-13
(c) Instituto Español de Analistas Financieros, 2010
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Instituto Español de Analistas Financieros
Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial)