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RECERCAT
author
Pla Vallvé de Avilés, Jaime
2013-02
En el presente trabajo se procederá a explicar cómo confeccionar un portafolio de sistemas
de trading, se detallará la lógica de cada sistema con su correspondiente código fuente el
cual ha sido realizado mediante diagrama de flujos con el software VisualChart.
El portafolio será simulado en los siguientes mercados de futuros:
-Eurostoxx50
-Ibex35
-Russell2000
-Bund
-Soy
-Dax
-Gold
Finalmente se realizaran pruebas de estrés para verificar la viabilidad de los sistemas en
dichos mercados; para ello se realizarán pruebas externas y se realizara una simulación de
Montecarlo con el software MSA.
Realizadas todas estas pruebas podrá dilucidarse la viabilidad del portafolio y los riesgos
que comportan su aplicación en los mercados.
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Electronic trading of securities
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Confección de un portafolio de sistemas de trading
Master thesis (pre-Bologna period)