2026-04-17T18:49:13Zhttps://recercat.cat/oai/requestoai:recercat.cat:2099.1/188162025-07-22T17:59:47Zcom_2072_1033col_2072_452951
urn:hdl:2099.1/18816
Confección de un portafolio de sistemas de trading
Pla Vallvé de Avilés, Jaime
Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Comerç electrònic
Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Macroeconomia::Finances
Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Sistemes d'informació
Electronic trading of securities
Capital market -- Mathematical models
Feasibility studies
Comerç electrònic de valors
Mercats financers -- Models matemàtics
Estudis de viabilitat
En el presente trabajo se procederá a explicar cómo confeccionar un portafolio de sistemas
de trading, se detallará la lógica de cada sistema con su correspondiente código fuente el
cual ha sido realizado mediante diagrama de flujos con el software VisualChart.
El portafolio será simulado en los siguientes mercados de futuros:
-Eurostoxx50
-Ibex35
-Russell2000
-Bund
-Soy
-Dax
-Gold
Finalmente se realizaran pruebas de estrés para verificar la viabilidad de los sistemas en
dichos mercados; para ello se realizarán pruebas externas y se realizara una simulación de
Montecarlo con el software MSA.
Realizadas todas estas pruebas podrá dilucidarse la viabilidad del portafolio y los riesgos
que comportan su aplicación en los mercados.
2013-02
Master thesis (pre-Bologna period)
Restricted access - author's decision
Universitat Politècnica de Catalunya