Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/787

A Hull and White formula for a general stochastic volatility jump-diffusion model with applications to the study of the short-time behavior of the implied volatility
Alòs, Elisa; León, Jorge A.; Pontier, Monique; Vives, Josep
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
11-06-2008
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
hull and white formula
malliavin calculus
ito’s formula for the skorohod integral
jumpdiffusion stochastic volatility models
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem