Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/462

Malliavin calculus in finance
Kohatsu, Arturo; Miquel, Montero
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
This article is an introduction to Malliavin Calculus for practitioners.We treat one specific application to the calculation of greeks in Finance.We consider also the kernel density method to compute greeks and anextension of the Vega index called the local vega index.
15-09-2005
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
malliavin claculus
computational finance
greeks
monte carlo methods
kernel density method
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Documento de trabajo
         

Mostrar el registro completo del ítem