Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10230/1140
dc.contributor | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
---|---|
dc.contributor.author | Garcia Blandón, Josep |
dc.date | 2001-11-01 |
dc.identifier.citation | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=585 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1140 |
dc.format | application/pdf |
dc.language.iso | eng |
dc.relation | Economics and Business Working Papers Series; 585 |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | return autocorrelation |
dc.subject | stock market anomalies |
dc.subject | non-trading periods |
dc.subject | Finance and Accounting |
dc.title | New findings regarding return autocorrelation anomalies and the importance of non-trading periods |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.description.abstract |