To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/665

Local volatility changes in the black-scholes model;
Local Vega Index and Variance Reduction Methods
Bermin, Hans Peter; Kohatsu, Arturo
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
2005-09-15
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
contingent claims
hedging
local vega index
malliavin calculus
stochastic flows
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters