To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/665
Title: |
Local volatility changes in the black-scholes model; Local Vega Index and Variance Reduction Methods |
---|---|
Author: | Bermin, Hans Peter; Kohatsu, Arturo |
Other authors: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
Subject(s): | -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods -contingent claims -hedging -local vega index -malliavin calculus -stochastic flows |
Rights: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Document type: | Working Paper |
Share: |