Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10230/6063

A decomposition formula for option prices in the Heston model and applications to option pricing approximation
Alòs, Elisa
Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa
13-05-2010
Statistics, Econometrics and Quantitative Methods
stochastic volatility
heston model
itô's calculus.
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Document de treball
         

Mostra el registre complet del document