To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2445/12045

Time of ruin in a risk model with generalized Erlang (n) interclaim times and a constant dividend barrier
Mármol, Maite; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-
Universitat de Barcelona
In this paper we analyze the time of ruin in a risk process with the interclaim times being Erlang(n) distributed and a constant dividend barrier. We obtain an integro-differential equation for the Laplace Transform of the time of ruin. Explicit solutions for the moments of the time of ruin are presented when the individual claim amounts have a distribution with rational Laplace transform. Finally, some numerical results and a compare son with the classical risk model, with interclaim times following an exponential distribution, are given.
En este artículo analizamos el momento de ruina en un proceso del riesgo donde el tiempo de ocurrencia entre los siniestros se distribuye según una Erlang(n) y con una barrera de dividendos constate. Obtenemos una ecuación integro diferencial para la Transformada de Laplace del momento de ruina. Presentamos soluciones explicitas para el momento de ruina cuando la cuantía individual de un siniestro cumple que la Transformada de Laplace de su función distribución es racional. Finalmente, se muestran resultados numéricos y una comparación con el modelo clásico (con tiempos de interocurrencia exponencial)
En aquest article analitzem el moment de ruïna en un procés del risc on el temps d'ocurrència entre els sinistres es distribuïx segons uneixiErlang(n) i amb una barrera de dividends constati. Obtenim una equació integro diferencial per a la Transformada de Laplace del moment de ruïna. Presentem solucions explicites per al moment de ruïna quan la quantia individual d'un sinistre complix que la Transformada de Laplace de la seva funció distribució és racional. Finalment, es mostren resultats numèrics i una comparança amb el model clàssic (amb temps de interocurrencia exponencial)
2010-05-11
Dividends
Transformació de Laplace
Matemàtica financera
Risc (Economia)
Dividends
Laplace transformation
Business mathematics
Risk
cc-by-nc-nd, (c) Mármol et al., 2006
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Working Paper
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Costa Cor, Teresa; Alegre Escolano, Antonio; Boj del Val, Eva; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-; Mármol, Maite; Morillo, Isabel
Alegre Escolano, Antonio; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-; Mármol, Maite
 

Coordination

 

Supporters