A singular stochastic integral equation

Consultar RECERCAT

Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2445/7623

Título:	A singular stochastic integral equation
Autor/a:	Nualart, David, 1951-; Sanz, Marta
Otros autores:	Universitat de Barcelona
Abstract:	This note is devoted to the discussion of the stochastic differential equation $ XdX + YdY = 0$, $ X$ and $ Y$ being continuous local martingales. A method to construct solutions of this equation is given.
Materia(s):	-Anàlisi estocàstica -Integrals estocàstiques -Stochastic analysis -Stochastic integral
Derechos:	(c) American Mathematical Society, 1982
Tipo de documento:	Artículo Artículo - Versión publicada
Editor:	American Mathematical Society
Compartir:

Nualart, David, 1951-; Rascanu, Aurel

Nualart, David, 1951-; Vives, Josep

Nualart, David, 1951-

Kohatsu-Higa, Arturo; León, J. A. (León Vázquez, Jorge A.); Nualart, David, 1951-

Nualart, David, 1951-; Rovira Escofet, Carles

Coordinación

Patrocinio