Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/8896

Uncertain volatility pricing in QuantLib
Jou Montull, Carles
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I; Masdemont Soler, Josep
En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes d'una cartera a partir de un interval de volatilitat. Amb aquesta valoració es pot quantificar el risc de volatilitat i decidir, per exemple, si una cobertura estàtica és adecuada. Es proposa una implementació per a aquestes aplicacions. El treball s'acompanya d'un estudi de QuantLib orientat a la creació d'aplicacions en aquest entorn. . Estudiar l'estructura de QuantLib i adaptar-la per valoracions sota models amb volatilitat incerta.
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
Business mathematics
QuantLib
Uncertain
Volatility
Matemàtica financera
Classificació AMS::91 Game theory, economics, social and behavioral sciences::91B Mathematical economics
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem