Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/4786

Well-posedness and invariant measures for HJM models with deterministic volatility and Lévy noise
Marinelli, Carlo
Centre de Recerca Matemàtica
We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela's stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed.
2007-08
517 - Anàlisi
Equacions diferencials parcials estocàstiques
Invariants
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Preprint
Centre de Recerca Matemàtica
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;759
         

Full text files in this document

Files Size Format
Pr759.pdf 240.4 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters