El treball s'enmarca en l'actual mercat elèctric espanyol, el qual ha estat patint un procés de liberalització des de l'any 1998. L'objectiu del projecte és presentar, desenvolupar, provar i comparar diversos models condicionalment heteroscedàstics per a, finalment, trobar el millor mètode d'estimació i previsió de volatilitat a curt termini. Els models provats pertanyen a les famílies GARCH i SV, els quals són comparats mitjançant diverses tècniques. Com a conclusió, s'obté que el millor mètode condicionalment heteroscedàstic per a fer previsions de volatilitat a curt termini en el mercat elèctric espanyol és el mètode Spline-GARCH. . Desenvolupar els mètodes i models per a la previsió de la volatilitat en Mercats Elèctrics