To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10230/1282

Derivats financers al mercat espanyol: el Model de Black-Scholes i corbes de volatilitat per opcions sobre l'índex niniIBEX-35
Belsa Naranjo, Àlvar; Chacra Salica, Yamil Ezequiel; Falcón Girona, Jaume; Lasaosa Ordóñez, Arturo
Universitat Pompeu Fabra. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Reynal-Querol, Marta
2007-06-07
Especulacions mercantils
Mercat de futurs -- Models matemàtics
Opcions (Finances)
Borsa de valors -- models economètrics
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la facultat i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Bachelor Thesis
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters