Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/102167

Multivariate dynamic kernels for financial time series forecasting
Peña, Mauricio; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Belanche Muñoz, Luis Antonio
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació; Universitat Politècnica de Catalunya. LARCA - Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge; Universitat Politècnica de Catalunya. SOCO - Soft Computing
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
Statistics -- Applications
Support vector regression
Financial time series
Kernels
Estadística matemàtica--Aplicacions
Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications
info:eu-repo/semantics/submittedVersion
info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Springer
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Cabaña, Ana Alejandra; Cabaña Perez, Enrique
Arratia Quesada, Argimiro Alejandro; Cabaña, Ana Alejandra; Cabaña Perez, Enrique
Serès, Alex; Cabaña, Ana Alejandra; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro