dc.contributor |
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
dc.contributor.author |
Castañer, Anna |
dc.contributor.author |
Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964- |
dc.contributor.author |
Tadeo, Alba |
dc.contributor.author |
Varea, Javier |
dc.contributor.other |
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dc.contributor.other |
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dc.date.accessioned |
2016-09-21T08:45:55Z |
dc.date.accessioned |
2021-01-20T16:46:27Z |
dc.date.available |
2016-09-21T08:45:55Z |
dc.date.available |
2021-01-20T16:46:27Z |
dc.date.created |
2016-09-12 |
dc.date.issued |
2016-09-12 |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/2072/266879 |
dc.format.extent |
28 p. |
dc.language.iso |
spa |
dc.publisher |
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
dc.relation.ispartofseries |
XREAP;2016-01 |
dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights |
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dc.source |
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) |
dc.subject.other |
Gestió de cartera |
dc.subject.other |
Assegurances |
dc.subject.other |
Risc (Assegurances) |
dc.subject.other |
Matemàtica actuarial |
dc.subject.other |
Portfolio management |
dc.subject.other |
Insurance |
dc.subject.other |
Risk (Insurance) |
dc.subject.other |
Actuarial mathematics |
dc.title |
Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.subject.udc |
33 - Economia |
dc.embargo.terms |
cap |
dc.description.abstract |
En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles. |