Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/86538

A characterization of the innovations of first order autoregressive models
Moriña, David; Puig, Pedro; Valero Baya, Jordi
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa; Universitat Politècnica de Catalunya. GRBIO - Grup de Recerca en Bioestadística i Bioinformàtica
“The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s00184-014-0497-5"
Suppose that follows a simple AR(1) model, that is, it can be expressed as , where is a white noise with mean equal to and variance . There are many examples in practice where these assumptions hold very well. Consider . We shall show that the autocorrelation function of characterizes the distribution of W-t.
Peer Reviewed
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
Distribution (Probability theory)
Time series
AR(1) models
Characterization of distributions
TIME-SERIES MODEL
AR(1)
Distribució (Teoria de la probabilitat)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/submittedVersion
Artículo
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Casañas Artigas, Francesc; Bosch Roura, Lluís; Sánchez Bell, Esther; Romero del Castillo Shelly, Mª del Rosario; Valero Baya, Jordi; Baldi, M.; Mestres Lagarriga, Josep; Nuez Viñals, Fernando
Mas Serra, Maite; Bosch Roura, Lluís; Casañas Artigas, Francesc; Valero Baya, Jordi; Nuez Viñals, Fernando
Valero Baya, Jordi; Pérez Casany, Marta; Ginebra Molins, Josep
El Bakali, Mohamed Adessamad; Garcia Figueres, Francesc; Monton, Carmina; Valero Baya, Jordi; López Pérez, Dolores; Carazo Gómez, Núria; Ornat Longarón, Cèsar; Sorribas Royo, Francisco Javier
Flórez Vergara, Alexis; Pujolà Cunill, Montserrat; Valero Baya, Jordi; Centelles, Enric; Almirall Malivern, Antonio Rafael; Casañas Artigas, Francesc