visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Documents de recerca > Working papers > On Selection of Statistics for Approximate Bayesian Computing or the Method of Simulated Moments |
Publicació: | Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2015 |
Descripció: | 17 p. |
Resum: | This paper presents a cross validation method for selection of statistics for Approximate Bayesian Computing, and for related estimation methods such as the Method of Simulated Moments. The method uses simulated annealing to minimize the cross validation criterion over a combinatorial search space that may contain many, many elements. An example, for which optimal statistics are known from theory, shows that the method is able to select optimal statistics out of a large set of candidate statistics. |
Drets: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: |
Llengua: | Anglès |
Col·lecció: | Departament d'Economia i d'Història Econòmica. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica / Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC). Working papers |
Col·lecció: | Working papers ; 950.15 |
Document: | Working paper |
Matèria: | Econometria ; Simulació, Mètodes de ; Decisió estadística bayesiana, Teoria de la ; Method of simulated moments ; Selection of statistics ; Likelihood-free methods ; Approximate Bayesian Computation |
29 p, 240.5 KB |