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Estructuras internas en el análisis multivariante de series temporales
Benítez Iglesias, Iván
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Estadística i Investigació Operativa; Muñoz Gracia, María del Pilar
El proyecto consiste en la detección de las estructuras internas en las series temporales multivariantes. A través de este análisis, se busca la creación de un modelo común, para el conjunto de las series temporales. Para este tipo de tratamiento, se proponen dos métodos. El primero de ellos basado en buscar las componentes principales comunes y combinarlo con el análisis del espectro singular (CPC+SSA) y el segundo, análisis del espectro singular común (CSSA), que es la combinación de los dos métodos anteriores. En este proyecto, se aplican los dos métodos (CSP+SSA) y CSSA a hallar las componentes comunes de un conjunto de series temporales financieras. Los datos con las que se trabajan son series históricas de los índices bursátiles más representativos de la economía internacional. . El proyecto consiste en la detección de las estructuras internas en las series temporales multivariantes. A través de este análisis, se busca la creación de un modelo común, para el conjunto de las series temporales. Para este tipo de tratamiento, se proponen dos métodos. El primero de ellos basado en buscar las componentes principales comunes y combinarlo con el análisis del espectro singular (CPC+SSA) y el segundo, análisis del espectro singular común (CSSA), que es la combinación de los dos métodos anteriores. En este proyecto, se aplican los dos métodos (CSP+SSA) y CSSA a hallar las componentes comunes de un conjunto de series temporales financieras. Los datos con las que se trabajan son series históricas de los índices bursátiles más representativos de la economía internacional.
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
Statistics
CPC
CSSA
SSA
Estadística
62-Statistics
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

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