Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/26597
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I |
---|---|
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions |
dc.contributor.author | Masdemont Soler, Josep |
dc.contributor.author | Ortiz-Gracia, Luis |
dc.date | 2014-06 |
dc.identifier.citation | Masdemont, J.J.; Ortiz-Gracia, L. Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model: a fast wavelet expansion approximation. "Journal of Computational Finance", Juny 2014, vol. 17, núm. 4, p. 59-97. |
dc.identifier.citation | 1460-1559 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/26597 |
dc.language.iso | eng |
dc.relation | http://www.risk.net/journal-of-computational-finance/journal/2347954/latest-issue-of-the-journal-of-computational-finance-volume-17-issue-4-2014 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística |
dc.subject | Wavelets (Mathematics) |
dc.subject | Credit--Mathematical models |
dc.subject | Bancs -- Gestió del risc |
dc.subject | Ondetes (Matemàtica) |
dc.subject | Crèdit -- Models matemàtics |
dc.title | Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model: a fast wavelet expansion approximation |
dc.type | info:eu-repo/semantics/draft |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
dc.description.abstract | |
dc.description.abstract |