Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/26597

Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model: a fast wavelet expansion approximation
Masdemont Soler, Josep; Ortiz-Gracia, Luis
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I; Universitat Politècnica de Catalunya. EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
Wavelets (Mathematics)
Credit--Mathematical models
Bancs -- Gestió del risc
Ondetes (Matemàtica)
Crèdit -- Models matemàtics
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Artículo - Borrador
Artículo
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Masdemont Soler, Josep; Bosma, A.; Romero Gómez, Mercè; Athanassoula, Evangelie
Paita, Fabrizio; Gómez Muntané, Gerard; Masdemont Soler, Josep