Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/245261

Estimating extreme value cumulative distribution functions using bias-corrected kernel approaches
Bolancé Losilla, Catalina; Bahraoui, Zuhair; Alemany Leira, Ramon
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
We propose a new kernel estimation of the cumulative distribution function based on transformation and on bias reducing techniques. We derive the optimal bandwidth that minimises the asymptotic integrated mean squared error. The simulation results show that our proposed kernel estimation improves alternative approaches when the variable has an extreme value distribution with heavy tail and the sample size is small.
2015-01-21
311 - Estadística
314 - Demografia
33 - Economia
331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
Econometria
Econometrics
Distribució (Teoria de la probabilitat)
Distribution (Probability theory)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
36 p.
Working Paper
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
XREAP;2015-01
         

Full text files in this document

Files Size Format
XREAP2015-01.pdf 226.1 KB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Bahraoui, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez Marín, Ana María
Alemany Leira, Ramon; Bolancé Losilla, Catalina; Guillén, Montserrat
Bolancé Losilla, Catalina; Alemany Leira, Ramon; Guillén, Montserrat
Bolancé Losilla, Catalina; Alemany Leira, Ramon; Guillén Estany, Montserrat
 

Coordination

 

Supporters