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Ecuaciones de recurrencia estocásticas en el cálculo de la prima de reaseguro Finite Risk
Pons Cardell, M. Àngels; Sarrasí Vizcarra, Francisco Javier
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es calcular el importe de la prima pura periódica que debe cobrar el reasegurador a la cedente en un reaseguro finite risk en ambiente financiero estocástico. El problema de la convolución de las diferentes variables aleatorias que intervienen en el cálculo de la prima lo hemos solucionado simulando, por Monte-Carlo, trayectorias de siniestralidad para el reasegurador aplicando posteriormente, en cada trayectoria simulada, los criterios de decisión financieros, esperanza, varianza y desviación. En los criterios de la varianza y de la desviación proponemos utilizar una ecuación de recurrencia estocástica para evitar el problema de la dependencia que existe entre los factores de capitalización estocásticos, obteniendo la prima de reaseguro en función del nivel de aversión al riesgo del reasegurador y de la volatilidad del tipo de interés. Palabras clave: Finite risk, ambiente estocástico, ecuación de recurrencia, simulación de Monte-Carlo, prima pura periódica.
04-03-2014
Gestió del risc
Processos estocàstics
Reassegurances
Risk management
Stochastic processes
Reinsurance
cc-by-nc-nd (c) Pons Cardell, M. Àngels et al., 2013
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Artículo
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ASEPUMA
         

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