Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/20838

Exploring linkages between international stock markets using Graphical models for multivariate time series;
Graphical models for Financial Time Series Analysis
Mohammadi, Gehlavij
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics; Arratia Quesada, Argimiro Alejandro
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica
Multivariate analysis
Causality graphs
Graphical statistics
Var models
Volatility spillover
Financial time series
Anàlisi multivariable
Classificació AMS::62 Statistics::62H Multivariate analysis
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem