Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/220753

Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Bahraou, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez Marín, Ana María
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
2013-11-28
311 - Estadística
33 - Economia
Risc (Economia)
Distribució (Teoria de la probabilitat)
Risk
Distribution (Probability theory)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
31 p.
Working Paper
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
XREAP;2013-09
         

Full text files in this document

Files Size Format
XREAP2013-09.pdf 246.1 KB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Bahraoui, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez Marín, Ana María
Alcañiz, Manuela; Ayuso, Mercedes; Pérez Marín, Ana María
Gerrard, Russell; Guillén, Montserrat; Perch Nielsen, Jens; Pérez Marín, Ana María
 

Coordination

 

Supporters