Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/220753

Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Bahraou, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez Marín, Ana María
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Testing weather or not data belongs could been generated by a family of extreme value copulas is difficult. We generalize a test and we prove that it can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto insurance claims. Methods are implemented in R.
28-11-2013
311 - Estadística
33 - Economia
Risc (Economia)
Distribució (Teoria de la probabilitat)
Risk
Distribution (Probability theory)
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
31 p.
Documento de trabajo
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
XREAP;2013-09
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
XREAP2013-09.pdf 246.1 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Bahraoui, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina; Pérez Marín, Ana María
Alcañiz, Manuela; Ayuso, Mercedes; Pérez Marín, Ana María