Reflected Backward Stochastic Differential Equation with Jumps and RCLL Obstacle
Essaky, E. H.
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2006
Resum: In this paper we study one-dimensional reflected backward stochastic differential equation when the noise is driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process when the solution is forced to stay above a right continuous left-hand limited obstacle. We prove existence and uniqueness of the solution by using a penalization method combined with a monotonic limit theorem.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès
Col·lecció: Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 683
Document: Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor
Matèria: Equacions estocàstiques diferencials ; Poisson, Processos de ; Martingales (Matemàtica)



21 p, 238.7 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2009-07-13, darrera modificació el 2023-02-11



   Favorit i Compartir