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The Effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities
Castañer, Anna; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-; Mármol, Maite
Universitat de Barcelona
[spa] En un modelo de Poisson compuesto, definimos una estrategia de reaseguro proporcional de umbral : se aplica un nivel de retención k1 siempre que las reservas sean inferiores a un determinado umbral b, y un nivel de retención k2 en caso contrario. Obtenemos la ecuación íntegro-diferencial para la función Gerber-Shiu, definida en Gerber-Shiu -1998- en este modelo, que nos permite obtener las expresiones de la probabilidad de ruina y de la transformada de Laplace del momento de ruina para distintas distribuciones de la cuantía individual de los siniestros. Finalmente presentamos algunos resultados numéricos.
[eng] In the context of a compound Poisson risk model, we define a threshold proportional reinsurance strategy: A retention level k1 is applied whenever the reserves are less than a determinate threshold b, and a retention level k2 is applied in the other case. We obtain the integro-differential equation for the Gerber-Shiu function, defined in Gerber and Shiu -1998-, in this model, which allows us to obtain the expressions for ruin probability and Laplace transforms of time of ruin for several distributions of the claim sizes. Finally, we present some numerical results.
2013-09-26
Reassegurances
Gestió del risc
Matemàtica financera
Risc (Assegurances)
Transformació de Laplace
Equacions diferencials
Reinsurance
Risk management
Business mathematics
Risk (Insurance)
Laplace transformation
Differential equations
cc-by-nc-nd, (c) Castañer et al., 2009
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Working Paper
Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
         

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