Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/2029

Generalized backward doubly stochastic differential equations and SPDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
Boufoussi, Brahim; Van Casteren, Jan; Mrhardy, Naoual
Centre de Recerca Matemàtica
In this paper, a new class of generalized backward doubly stochastic differential equations is investigated. This class involves an integral with respect to an adapted continuous increasing process. A probabilistic representation for viscosity solutions of semi-linear stochastic partial differential equations with a Neumann boundary condition is given.
02-2006
Equacions estocàstiques diferencials
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Edición preliminar
Centre de Recerca Matemàtica
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;670
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Pr670.pdf 315.4 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem