To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2117/9230

Are the markets influenced by the frequency and the long relationships?
Márquez, M. Dolores; Muñoz Gracia, María del Pilar
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa; Universitat Politècnica de Catalunya. LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació
Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Macroeconomia::Finances
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica::Modelització estadística
Cointegration
GARCH model
Time-series analysis
Markets
Sèries temporals -- Anàlisi
Mercats financers
Models economètrics
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/conferenceObject
         

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Muñoz Gracia, María del Pilar; Sánchez Espigares, Josep Anton; Márquez, M. Dolores
Márquez, M. Dolores; Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel; Acosta Argueta, Lesly María
Oviedo de La Fuente, Manuel; Domínguez García, Angela; Muñoz Gracia, María del Pilar
Cobo Valeri, Erik; González Alastrué, José Antonio; Muñoz Gracia, María del Pilar; Dieguez, José Manuel; Piñeiro, Martiño
Muñoz Gracia, María del Pilar; Márquez, D.; Martí Recober, Manuel; Villazón, C.; Acosta Argueta, Lesly María
 

Coordination

 

Supporters