Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/1864

Are one factor logarithmic volatility models useful to fit the features of financial data? An application to microsoft data.
Lopes Moreira da Veiga, Maria Helena
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica; Institut d'Anàlisi Econòmica
2006-05-09
Finances -- Models economètrics
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat, la unitat i l’institut i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Working Paper
Working papers; 585.03
         

Full text files in this document

Files Size Format
58503.pdf 731.9 KB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

 

Coordination

 

Supporters