Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2117/14845
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I |
---|---|
dc.contributor | Universitat Politècnica de Catalunya. EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions |
dc.contributor.author | Masdemont Soler, Josep |
dc.contributor.author | Ortiz-Gracia, Luís |
dc.date | 2011 |
dc.identifier.citation | Masdemont, J.J.; Ortiz-Gracia, L. Haar wavelets based approach for quantifying credit portfolio loses. "Quantitative finance", 2011, p. 1-9. |
dc.identifier.citation | 1469-7688 |
dc.identifier.citation | 10.1080/14697688.2011.595731 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/14845 |
dc.language.iso | eng |
dc.relation | http://dx.doi.org/10.1080/14697688.2011.595731 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística |
dc.subject | Risk |
dc.subject | Risc -- Aspectes econòmics |
dc.subject | Finances |
dc.subject | Matemàtica financera |
dc.title | Haar wavelets based approach for quantifying credit portfolio loses |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
dc.description.abstract | |
dc.description.abstract |