Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2117/14845

Haar wavelets based approach for quantifying credit portfolio loses
Masdemont Soler, Josep; Ortiz-Gracia, Luís
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I; Universitat Politècnica de Catalunya. EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística
Risk
Risc -- Aspectes econòmics
Finances
Matemàtica financera
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article
         

Mostra el registre complet del document

Documents relacionats