Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/179300

The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Centre de Recerca Matemàtica; Schoutens, Wim
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
2011
519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs
Lévy, Processos de
Probabilitats
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
13 p.
Edición preliminar
Centre de Recerca Matemàtica
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;1031
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Pr1031.pdf 215.3 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem