The β-Meixner model

All of RECERCAT

Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/171354

dc.contributor	Centre de Recerca Matemàtica
dc.contributor.author	Ferreiro Castilla, Albert
dc.contributor.author	Schoutens, Wim
dc.date.accessioned	2011-10-24T08:03:07Z
dc.date.available	2011-10-24T08:03:07Z
dc.date.created	2011
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/2072/171354
dc.format.extent	13
dc.format.extent	215392 bytes
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.language.iso	eng
dc.publisher	Centre de Recerca Matemàtica
dc.relation.ispartofseries	Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;1031
dc.rights	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
dc.subject.other	Lévy, Processos de
dc.subject.other	Probabilitats
dc.title	The β-Meixner model
dc.type	info:eu-repo/semantics/preprint
dc.subject.udc	519.1 - Teoria general de l'anàlisi combinatòria. Teoria de grafs
dc.description.abstract	We propose to approximate the Meixner model by a member of the B–family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi–explicit formulas for the running extrema under the B–family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.

Files	Size	Format
Pr1031.pdf	215.3 KB	PDF