Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/2099.1/13136

Maximum Likelihood Approach for Stochastic Volatility Models
Camprodon Masnou, Jordi
Perelló Palou, Josep
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Matemàtica financera
Finance -- Mathematical models
Stochastic
Estimator of volatility
Maximum likelihood
Volatility
Finances -- Models matemàtics
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostra el registre complet del document

Documents relacionats

Altres documents del mateix autor/a