Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/169680

A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation
Bermúdez, Lluis; Ferri, Antoni; Guillén, Montserrat
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
09-2011
Risk (Insurance)
Insurance
Monte Carlo method
33 - Economia
336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa
Assegurances
Risc (Assegurances)
Mètode de Montecarlo
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
30 p.
Documento de trabajo
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
XREAP ; 2011-12
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
XREAP2011-12.pdf 287.2 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Alcañiz, Manuela; Guillén, Montserrat; Santolino, Miguel; Sánchez-Moscona, Daniel; Llatje, Oscar; Lluís, Ramon
Chuliá Soler, Helena; Guillén, Montserrat; Uribe, Jorge M.