Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/13062

New evidence of the real interest rate parity for OECD countries using panel unit root tests with breaks
Camarero, Myriam; Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Tamarit Escalona, Cecilio R.
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper tests for real interest parity (RIRP) among the nineteen major OECD countries over the period 1978:Q2-1998:Q4. The econometric methods applied consist of combining the use of several unit root or stationarity tests designed for panels valid under cross-section dependence and presence of multiple structural breaks. Our results strongly support the fulfillment of the weak version of the RIRP for the studied period once dependence and structural breaks are accounted for.
2006
33 - Economia
336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa
339 - Comerç. Relacions econòmiques internacionals. Economia mundial. Màrqueting
Tipus d'interès
Integració econòmica
Països de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
1978-1998
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i la xarxa i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
51 p.
Documento de trabajo
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Reproducció digital del document publicat en format paper
CREAP;2006-14
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
CREAP2006-14.pdf 1.094 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a

Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Gadea Rivas, María Dolores
Carrión i Silvestre, Josep Lluís; Barrio Castro, Tomás del; López-Bazo, Enrique