dc.contributor |
Centre de Recerca Matemàtica |
dc.contributor.author |
Alabert, Aureli |
dc.contributor.author |
Ferrante, Marco |
dc.date.accessioned |
2005-12-02T08:55:35Z |
dc.date.available |
2005-12-02T08:55:35Z |
dc.date.issued |
2005-07 |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/2072/1232 |
dc.format.extent |
212624 bytes |
dc.format.mimetype |
application/pdf |
dc.language.iso |
eng |
dc.publisher |
Centre de Recerca Matemàtica |
dc.relation.ispartofseries |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica;639 |
dc.rights |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/) |
dc.subject |
Equacions diferencials algèbriques |
dc.subject |
Equacions estocàstiques diferencials |
dc.title |
Linear stochastic differential algebraic equations with constant coefficients |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/preprint |
dc.description.abstract |
We consider linear stochastic differential-algebraic equations with constant coefficients and additive white noise. Due to the nature of this class of equations, the solution must be defined as a generalised process (in the sense of Dawson and Fernique). We provide sufficient conditions for the law of the variables of the solution process to be absolutely continuous with respect to Lebesgue measure. |