Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10230/1141
dc.contributor | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
---|---|
dc.contributor.author | Alòs, Elisa |
dc.contributor.author | Ewald, Christian-Olivier |
dc.date | 2005-08-01 |
dc.identifier.citation | https://econ-papers.upf.edu/ca/paper.php?id=880 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10230/1141 |
dc.format | application/pdf |
dc.language.iso | eng |
dc.relation | Economics and Business Working Papers Series; 880 |
dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
dc.subject | Statistics, Econometrics and Quantitative Methods |
dc.subject | malliavin calculus |
dc.subject | stochastic volatility models |
dc.subject | heston model |
dc.subject | cox-ingersoll-ross process |
dc.title | A note on the Malliavin differentiability of the Heston volatility |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper |