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Análisis de la fiabilidad de indicadores para sistemas de seguimiento de precios en los mercados
Rivera Peruyero, Juan Ricardo
Universitat de Vic. Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació
Para este trabajo se ha desarrollado un programa en Matlab, que nos permite realizar ensayos con algunas de las herramientas fundamentales del análisis técnico. Concretamente nos hemos centrado en el “Indicador de Movimiento Direccional” de Wilder. El programa está formado por seis funciones que permiten descargar datos, hacer la simulación del indicador, ajustar automáticamente algunos de sus parámetros y presentar los resultados obtenidos en la simulación. Con los experimentos y simulaciones realizadas se ha visto la importancia de escoger adecuadamente los períodos de ±DIs (indicadores direccionales positivo y negativo) y el ADX (Average Directional Movement Index). También hemos visto que la reglas decisión apuntadas por autores de reconocido prestigio como Cava y Ortiz ,no siempre se comportan como cabría esperar. Se propone mejorar el rendimiento y la fiabilidad de este indicador Incluyendo alguna media móvil de los precios y el volumen de contratación, en los criterios de decisión. También se podría mejorar implementando un sistema para que se pudiesen autoajustar los criterios de decisión.
For this work we have developed a program in Matlab, which allows us to test some of the key tools of technical analysis. In particular we have focused on the "Directional Movement Indicator" Wilder. The program consists of six functions that let you download data to the simulation of the gauge, automatically adjust some of its parameters and present the results obtained in the simulation. With experiments and simulations has been the importance of choosing adequately DIs ± periods (positive and negative directional indicators) and ADX (Average Directional Movement Index). We have also seen that the decision rules specified by renowned authors such as Cava and Ortiz, not always behave as expected. It aims to improve the performance and reliability of this indicator includes a moving average of prices and trading volume in the decision criteria. Could be improved by implementing a system so they could self-adjust the decision criteria.
Curs 2009-2010
29-09-2010
Preus -- Control
Simulació, Mètodes de
Matlab (Programes d'ordinador)
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66 p.
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