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Universitat Pompeu Fabra
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| Título: | On the short-time behavior of the implied volatility for jump-diffusion models with stochastic volatility |
|---|---|
| Autor/a: | Alòs, Elisa; León, Jorge A.; Vives, Josep |
| Otros autores: | Universitat Pompeu Fabra. Departament d'Economia i Empresa |
| Materia(s): | -Statistics, Econometrics and Quantitative Methods -black-scholes formula -derivative operator -itô's formula for the skorohod integral -jump-diffusion stochastic volatility model |
| Derechos: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| Tipo de documento: | Documento de trabajo |
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