Títol:
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Riesgo de inversión en Life Settlements
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Autor/a:
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Jori, Mar; Bosch Príncep, Manuela; Morillo, Isabel; Ribas Marí, Carme
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Altres autors:
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Universitat de Barcelona |
Abstract:
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En este trabajo, se realiza una descripción del proceso de titulización de un contrato Life Settlement. Se destacan los partícipes que intervienen en la operación y cómo éstos deben actuar para que dicha operación sea lo más eficiente y transparente. A continuación, se cuantifica el riesgo de inversión de este producto que se concentra, básicamente, en el riesgo de longevidad del asegurado. Para ello, se introducen dos medidas: la 'modified life extension duration' y la 'life extension convexity' que permiten conocer cuánto valor pierde el título si el asegurado vive por encima de su esperanza de vida. |
Matèries:
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-Assegurances de vida -Risc (Assegurances) -Matemàtica actuarial -Gestió de cartera -Esperança de vida -Life insurance -Risk (Insurance) -Actuarial mathematics -Portfolio management -Life expectancy |
Drets:
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(c) Instituto Español de Analistas Financieros, 2010
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Tipus de document:
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Article Article - Versió publicada |
Publicat per:
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Instituto Español de Analistas Financieros
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