Title:
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Claim reserving with generalized linear mixed models by using R software; Cálculo de reservas con modelos lineales generalizados mixtos haciendo uso del software R
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Author:
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Boj del Val, Eva; Esquinas Figueras, Judit
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Other authors:
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Universitat de Barcelona |
Abstract:
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[eng] It is presented an application of generalized linear mixed models to the claim reserving problem, when data is of individual type, that generally corresponds to RBNS (Reported But Not Settled) claims. Reserves by years of origin and total are calculated and, with parametric bootstrap, predictive distributions of these reserves are estimated. Generalized linear mixed models are estimated using frequentist statistic. The used software is R, especially the lme4 package, although it is also used SAS. Results are compared with those of the Chain-Ladder method. |
Abstract:
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[cat] Se presenta una aplicación de los modelos lineales generalizados mixtos al
cálculo de provisiones cuando los datos son de tipo individual que, en
general, se corresponden con datos de siniestros RBNS (Reported But Not
Settled). Se calculan las reservas por años de ocurrencia y total y, con
bootstrap paramétrico, se estiman las distribuciones predictivas de dichas
reservas. Los modelos lineales generalizados mixtos se estiman utilizando
estadística frecuentista. El software utilizado es R, en especial el paquete lme4, aunque también se utiliza SAS. Se comparan los resultados con los del método Chain-Ladder |
Subject(s):
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-Assegurances -Risc de crèdit -Models lineals (Estadística) -Insurance -Credit risk -Linear models (Statistics) |
Rights:
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(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2016
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Document type:
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Article Article - Published version |
Published by:
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Instituto de Actuarios Españoles
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Share:
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