Título:
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Provisiones técnicas por años de calendario mediante modelo lineal generalizado: una aplicación con Rexcel
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Autor/a:
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Boj del Val, Eva; Costa Cor, Teresa; Espejo Fernández, Juan
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Otros autores:
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Universitat de Barcelona |
Abstract:
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El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es un modelo estocástico con aplicación al cálculo de provisiones técnicas. El MLG tiene como caso particular el método determinista Chain-Ladder (CL), y permite calcular los errores cometidos en la predicción. Dichos errores posibilitan el cálculo de márgenes de solvencia con sentido estadístico, objetivo primordial en Solvencia II. En este artículo se estudi an las fórmulas de las reservas por años de calendario, las cuales permiten cálculos en un entorno financiero. Acompañando el estudio se incluye una aplicación de RExcel que calcula valores actuales para diferentes escenarios, con fórmulas analíticas o distribuciones predictivas. |
Materia(s):
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-Àlgebra lineal -Models lineals (Estadística) -Teoria de la predicció -Programari -Linear algebra -Linear models (Statistics) -Prediction theory -Computer software |
Derechos:
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(c) Instituto de Actuarios Españoles, 2014
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Tipo de documento:
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Artículo Artículo - Versión publicada |
Editor:
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Instituto de Actuarios Españoles
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