From probability to PDEs : Stochastic differential equations and applications

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Título:	From probability to PDEs : Stochastic differential equations and applications
Autor/a:	Luque Medina, Jennifer
Otros autores:	Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I; González Nogueras, María del Mar
Abstract:	The goal of this project is to give probabilistic representations of solution of different types of PDEs. In particular, we study the Brownian motion and relate this concept with the solution of linear PDEs. Moreover, we study the fractional Laplacian starting from long jump random walks. Finally, we give a probabilistic solution of nonlinear PDEs thanks to the Brownian snake and relate this type of PDE with the singular Yamabe problem.
Materia(s):	-Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Equacions diferencials i integrals::Equacions en derivades parcials -Differential equations, Elliptic -PDEs -Brownian motion -Brownian snake -Random walks -Equacions diferencials el·líptiques -Classificació AMS::35 Partial differential equations::35J Partial differential equations of elliptic type
Derechos:
Tipo de documento:	Trabajo fin de máster
Editor:	Universitat Politècnica de Catalunya
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