|
Notes:
|
Curs 2012-2013
En aquest treball es porta a terme l’anàlisi del comportament i
l’anàlisi del risc del preu de l’índex borsari IBEX-35 i de la matèria
primera Or de 24 quirats, durant el període comprès entre els anys
2008-2012.
Concretament s’analitza com han evolucionat determinades
mesures del risc, com la Volatilitat, el VaR i el CVaR, en IBEX-35 i en
l’Or de 24 quirats.
La finalitat d’aquests càlculs, és aconseguir evidencies del
diferent comportament del preu de l’IBEX-35 i de l’Or de 24 quirats
entre els anys 2008 i 2012, i poder tenir arguments a favor de la idea
de que l’Or és un valor refugi, sobretot en temps de crisi.
In this project an analysis of the behaviour and an analysis of
the price risk of the stock market IBEX-35 and of the raw material 24
carat gold between 2008 and 2012 is carried out.
To be more precise, the development of some risk measures
such as the Volatiliy, the VaR, and the CVaR in IBEX-35 and in the 24
carat gold are being analysed.
The main aim of these calculations is to achieve evidences of
the different behaviour of the price of both the IBEX-35 and the 24
carat gold between 2008 and 2012 and, to prove that gold is a “value
refuge”, even more so in periods of economic crisis. |
